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http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/813| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Análise de métodos de position size em um sistema de negociação em bolsa de valores para a minimização do risco |
| Autor: | Queiroz, Indiara da Silva Santana  |
| Primeiro orientador: | Rodrigues, Carlos Alberto |
| Resumo: | Sistemas de negociação lucrativos com alta taxa de acertos podem se tornar perdedores quando o dimensionamento da posição não é feito de forma correta. Na presente pesquisa utilizou-se um sistema de negociação seguidor de tendências lucrativo, no qual foram implementados 8 métodos de position size (PS), para ser aplicado ao mercado de futuros da bolsa de valores brasileira, no período de 01/05/2005 à 01/05/2016. Como o desempenho dos métodos de PS está intimamente relacionado à escolha dos seus parâmetros, foram implementadas duas metodologias: o método da otimização e o método baseado na simulação de Monte Carlo (MC). A definição do parâmetro mais adequado foi obtido através da limitação do drawdowne maximização do retorno. A análise de desempenho destes métodos de PS é realizada com base na relação retorno risco (CAR/MDD) e os resultados indicaram que o PS profitrisk apresentou o melhor resultado para a metodologia da otimização e o PS fixedsize para a metodologia utilizando a simulação de MC. |
| Abstract: | Profitable trading systems with high hit rates can become losers when position sizing (PS) is not done correctly. In this research, a profitable trend following trading system was used in which 8 position size methods were implemented to be applied to the brazilian stock exchange futures market, from 01/05/2005 to 01/05/2016. As the performance of the PS methods is closely related to the choice of its parameters, two methodologies were implemented: the optimization method and the Monte Carlo (MC) simulation method. The definition of the most adequate parameter was obtained by limiting the drawdown and maximizing the return. The performance analysis of these PS methods is performed based on the return risk ratio (CAR / MDD) and the results indicated that the PS profit risk presented the best result for the optimization methodology and the PS fixed size for the methodology using the simulation of MC. |
| Palavras-chave: | Position size Sistemas de negociação Mercado de ações Monte Carlo Análise técnica Position size Trading systems Stock market Technical analysis |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
| Programa: | Mestrado em Computação Aplicada |
| Citação: | QUEIROZ, Indiara da Silva Santana. Análise de métodos de position size em um sistema de negociação em bolsa de valores para a minimização do risco. 2018. 66 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/813 |
| Data de defesa: | 4-Set-2018 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Indiara_Queiroz.pdf | Arquivo em texto completo. | 1,58 MB | Adobe PDF |  Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
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