@MASTERSTHESIS{ 2018:606581322,
 	title = {Trend following no mercado brasileiro: propostas de trading systems seguidores de tendências em ativos negociados na BM&FBOVESPA},
 	year = {2018},
 	url = "http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/870",
 	abstract = "Sistemas de negociação baseados em estratégias fundamentadas no trend following, são utilizados por inúmeros investidores para negociarem nos mercados de renda variável, em operações nas mais variadas classes de ativos no mundo. Esses sistemas desempenham papel importante na tomada de decisão por parte de um investidor na realização de uma negociação, no entanto, ainda precisam de maiores estudos. Nesta dissertação, apresentamos quatro trading systems seguidores de tendências, os quais tiveram suas performances demonstradas na perspectiva de avaliar a eficácia desses trading systems no mercado de renda variável brasileiro. Dois dos quatro sistemas propostos, foram avaliados no mercado de ações e os outros dois foram considerados para operações no mercado de contratos futuros. Para tanto, foram consideradas séries históricas de preços de ativos disponíveis para negociação entre janeiro de 1995 à dezembro de 2014, na Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de São Paulo. Através de simulações, os sistemas demonstraram que caso fossem operados no mercado de ações e/ou de futuros do Brasil, gerariam lucros, indicando-se a existência de diversas tendências nos ativos estudados, obtendo-se performance superior à estratégia de comprar e manter no índice Ibovespa. O presente trabalho contribui na discussão a respeito da eficácia de sistemas de negociação baseados na filosofia de investimento do trend following.",
 	publisher = {Universidade Estadual de Feira de Santana},
 	scholl = {Mestrado em Computação Aplicada},
 	note = {DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS}
}