@MASTERSTHESIS{ 2018:262389077,
 	title = {Timing no mercado de ações no brasil com padrões candlesticks e indicadores associados},
 	year = {2018},
 	url = "http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/683",
 	abstract = "O maior desafio para os investidores no mercado de ações é identificar o momento para entrar e sair de uma negociação. Esta pesquisa utilizou um sistema de negociação baseado em padrões candlesticks de alta e de baixa para gerar sinal de compra/venda no mercado brasileiro de ações e vender/comprar por meio do método chandelier exit. O sistema de negociação foi testado para simular negociações no período entre 2005 e 2010 e para aplicação em duas estratégias no período entre 2011 e 2016. A significância estatística e robustez das estratégias foram avaliadas por meio daskewness, kurtosis, Monte Carlo, z-score, t-test e walk-forward. Eles revelaram algum grau de predição nos padrões de candlesticks de alta",
 	publisher = {Universidade Estadual de Feira de Santana},
 	scholl = {Mestrado em Computação Aplicada},
 	note = {DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA}
}