@MASTERSTHESIS{ 2018:1624031980,
 	title = {Análise de métodos de position size em um sistema de negociação em bolsa de valores para a minimização do risco},
 	year = {2018},
 	url = "http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/813",
 	abstract = "Sistemas de negociação lucrativos com alta taxa de acertos podem se tornar perdedores quando o dimensionamento da posição não é feito de forma correta. Na presente pesquisa utilizou-se um sistema de negociação seguidor de tendências lucrativo, no qual foram implementados 8 métodos de position size (PS), para ser aplicado ao mercado de futuros da bolsa de valores brasileira, no período de 01/05/2005 à 01/05/2016. Como o desempenho dos métodos de PS está intimamente relacionado à escolha dos seus parâmetros, foram implementadas duas metodologias: o método da otimização e o método baseado na simulação de Monte Carlo (MC). A definição do parâmetro mais adequado foi obtido através da limitação do drawdowne maximização do retorno. A análise de desempenho destes métodos de PS é realizada com base na relação retorno risco (CAR/MDD) e os resultados indicaram que o PS profitrisk apresentou o melhor resultado para a metodologia da otimização e o PS fixedsize para a metodologia utilizando a simulação de MC.",
 	publisher = {Universidade Estadual de Feira de Santana},
 	scholl = {Mestrado em Computação Aplicada},
 	note = {DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS}
}